Сэмплирование
Материал из MachineLearning.
Сэмплирование
Сэмплирование – метод выбора подмножества наблюдаемых величин из данного множества, с целью выделения неких свойст исходного множества. Одно из основных приминений методов сэмплирования заключается в оценке математического ожидания сложных вероятностных распределений:
для которых данный инеграл не может быть подсчитан аналитическим методом (к примеру, ввиду сложного аналитического вида распределения ). Однако, можно подсчитать значение p(z) в любой точке z. Основная идея заключается в создании незавсимой выборки
(где
) из распределения
. Это позволит оцениваемое математическое ожидание приблизить конечной суммой:
Существует несколько методов сэмплирования для создания выборки [1]:
- Simple random sampling;
- Systematic sampling;
- Rejection sampling;
- Adaptive rejection sampling.
