Критерий Колмогорова-Смирнова
Материал из MachineLearning.
Критерий Колмогорова-Смирнова используется для проверки гипотезы : "случайная величина
имеет распределение
".
Содержание |
Описание критерия
Пусть - выборка независимых одинаково распределённых случайных величин,
- эмпирическая функция распределения,
- некоторая фиксированная "истинная" функция распределения.
Тогда статистика критерия определяется следующим образом:
Обозначим через гипотезу о том, что выборка подчиняется распределению
.
Тогда по теореме Колмогорова для введённой статистики справедливо:
Гипотеза отвергается, если статистика
превышает квантиль распределения
заданного уровня значимости
,
и принимается в противном случае.
Использование критерия для проверки нормальности
См. также
Ссылки
- Критерий согласия Колмогорова(википедия)