Участник:Slimper/Песочница

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)

Версия 13:02, 6 января 2010

Критерий Ван дер Вардена(Van der Waerden criteria) — непараметрический статистический критерий, используемый для оценки различий между двумя выборками по признаку, измеренному в количественной шкале. Критерий является ранговым, поэтому он инвариантен по отношению к любому монотонному преобразованию шкалы измерения. Для выявления различий между несколькими выборками существует многовыборочный критерий Ван дер Вардена.

Содержание

1 Примеры задач
2 Описание критерия
- 2.1 Асимптотический критерий
3 Свойства критерия Ван дер Вардена
4 Многовыборочное обобщение критерия Ван дер Вардена
5 История
6 Литература
7 См. также
8 Ссылки

Примеры задач

Пример 1. Первая выборка — это пациенты, которых лечили препаратом А. Вторая выборка — пациенты, которых лечили препаратом Б. Значения в выборках — это некоторая характеристика эффективности лечения (уровень метаболита в крови, температура через три дня после начала лечения, срок выздоровления, число койко-дней, и т.д.) Требуется выяснить, имеется ли значимое различие эффективности препаратов А и Б, или различия являются чисто случайными и объясняются «естественной» дисперсией выбранной характеристики.

Пример 2. Первая выборка — это поля, обработанные агротехническим методом А. Вторая выборка — поля, обработанные агротехническим методом Б. Значения в выборках — это урожайность. Требуется выяснить, является ли один из методов эффективнее другого, или различия урожайности обусловлены случайными факторами.

Пример 3. Первая выборка — это дни, когда в супермаркете проходила промо-акция типа А (красные ценники со скидкой). Вторая выборка — дни промо-акции типа Б (каждая пятая пачка бесплатно). Значения в выборках — это показатель эффективности промо-акции (объём продаж, либо выручка в рублях). Требуется выяснить, какой из типов промо-акции более эффективен.

Описание критерия

Заданы две выборки $x^m = (x_1,\ldots,x_m),\; x_i \in \mathbb{R};\;\; y^n = (y_1,\ldots,y_n),\; y_i \in \mathbb{R}$ .

Дополнительные предположения:

обе выборки простые, объединённая выборка независима;
выборки взяты из неизвестных непрерывных распределений $F(x)$ и $G(y)$ соответственно.

Нулевая гипотеза $H_0:\; F(x) = G(y)$ .

Статистика критерия:

Построить общий вариационный ряд объединённой выборки $z^{(1)} \leq \cdots \leq z^{(m+n)}$ и найти ранги $r(x_i)$ элементов первой выборки в общем вариационном ряду.
Статистика критерия ван дер Вардена вычисляется по формуле:

$X = \sum_{i = 1}^n u( \frac{r(x_i)}{ m + n + 1} )$ , где $u( \frac{r(x_i)}{ m + n + 1} )$ — квантиль уровня $\frac{r(x_i)}{ m + n + 1}$ стандартного нормального распределения

Критерий (при уровне значимости $\alpha$ ):

двусторонний критерий — против альтернативы $H_1:\; \mathbb{P} \{ x<y \} \neq 1/2$

если $X \notin \left[ X_{\alpha/2},\, X_{1-\alpha/2} \right]$ , то нулевая гипотеза отвергается;

односторонний критерий -- против альтернативы $H'_1:\; \mathbb{P} \{ x>y \} > 1/2$

если $X_> X_{1-\alpha}$ , то нулевая гипотеза отвергается;

Здесь $X_{\alpha}$ -- это $\alpha$ -квантиль табличного распределения статистики Ван дер Вардена с параметрами $m,\,n$ .

Асимптотический критерий

Распределение статистики Ван дер Вардена асимптотически нормально с нулевым матожиданием $\mathbb{E}X = 0$ и дисперсией

$\mathbb{D}X = \frac{mn}{(m + n)(m + n - 1)} \sum_{i = 1}^{m + n} u^2( \frac{i}{m + n + 1} )$

Нормальную аппроксимацию статистики Ван дер Вардена можно использовать при $m, n \geqslant 20$ .

В этом случае критерии (при уровне значимости $\alpha$ ) будет выглядеть следующим образом:

двусторонний критерий $\frac{X}{\mathbb{D}X} \notin \left[ u_{\alpha/2},\, u_{1-\alpha/2} \right]$ , то нулевая гипотеза отвергается;

односторонний критерий -- против альтернативы $H'_1:\; \mathbb{P} \{ x>y \} > 1/2$

если $\frac{X}{\mathbb{D}X}_> u_{1-\alpha}$ , то нулевая гипотеза отвергается;

Свойства критерия Ван дер Вардена

Если выборки подчиняются нормальному распределению, то критерий Ван дер Вардена асимптотически имеет ту же мощность, что и критерий Стьюдента.

При $n + m \to \infty$ критерий Ван дер Вардена не уступает в эффективности критерию Стьюдента

Многовыборочное обобщение критерия Ван дер Вардена

Заданы k выборок: $x_1^{n_1}=\left\{x_{11},\dots,x_{1n_1}\right\}, \dots, x_k^{n_k}=\left\{x_{k1},\dots,x_{kn_k}\right\}$ . Объединённая выборка: $z=x_1^{n_1}\cup x_2^{n_2}\cup \dots \cup x_k^{n_k}$ .

Дополнительные предположения:

все выборки простые, объединённая выборка независима;
выборки взяты из неизвестных непрерывных распределений $F_1(x),\dots,F_k(x)$ .

Упорядочим все $N=\sum_{i=1}^k n_i$ элементов выборок по возрастанию и обозначим $R_{ij}$ ранг j-го элемента i-й выборки в полученном вариационном ряду.

Статистика Ван дер Вардена имеет вид

$T = \left(\sum_{i = 1}^N u^2( \frac{i}{N + 1} ) \right)^{-1} (N - 1) \sum_{i = 1}^{k} \frac{1}{n_i} \left( \sum_{j=1}^{n_i} u^2( \frac{R_{ij}}{N + 1} ) \right)^2$

Проверяется нулевая гипотеза $H_0:\; F_1(x)=\dots=F_k(x)$ против альтернативы $H_1:\; F_1(x)=F_2(x-\Delta_1)=\dots=F_k(x-\Delta_{k-1})$ .

Если нулевая гипотеза выполнена, то поведение статистики $T$ хорошо описывается распределением хи-квадарат с $k - 1$ степенью свободы.

Нулевая гипотеза отвергается, если $T > \chi^2_{\alpha, k - 1}$ , где $chi^2_{\alpha, k - 1}$ — квантиль уровня $\alpha$ с $k - 1$ степенью свободы.

История

Критерий был предложен Ван дер Варденом в 1953 году.

Литература

Ван дер Варден Б.Л. Математическая статистика/Пер.с нем. — М.: Иностранная литература,1960 — 450 c.
Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. — М.: Физматлит, 2006. — 816 с.

См. также

Проверка статистических гипотез — о методологии проверки статистических гипотез.
Статистика (функция выборки)
Критерий Стьюдента
Критерий Уилкоксона-Манна-Уитни — другой непараметрический критерий для оценки

различия между двумя выборками

Критерий Краскела-Уоллиса — критерий для проверки равенства средних нескольких выборок

Ссылки

Van_der_Waerden_test - статья в Википедии о многовыборочном критерии Ван дер Вардена

Данная статья является непроверенным учебным заданием.

Студент: Участник:Slimper

Преподаватель: Участник:Vokov

Срок: 08 января 2010

До указанного срока статья не должна редактироваться другими участниками проекта MachineLearning.ru. По его окончании любой участник вправе исправить данную статью по своему усмотрению и удалить данное предупреждение, выводимое с помощью шаблона {{Задание}}.

См. также методические указания по использованию Ресурса MachineLearning.ru в учебном процессе.

Источник — «http://www.recognition.su/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Slimper/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0»

Категории: Статистические тесты | Непараметрические статистические тесты | Непроверенные учебные задания

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-'''Критерий Ван-дер-Вардена''' — [[непараметрический статистический критерий]], используемый для оценки различий между двумя [[выборка]]ми по признаку, измеренному в количественной  [[шкала измерения|шкале]]. Критерий является ранговым, поэтому он инвариантен по отношению
+'''Критерий Ван дер Вардена(Van der Waerden criteria)''' — [[непараметрический статистический критерий]], используемый для оценки различий между двумя [[выборка]]ми по признаку, измеренному в количественной  [[шкала измерения|шкале]]. Критерий является ранговым, поэтому он инвариантен по отношению
 к любому монотонному преобразованию шкалы измерения.
+Для выявления различий между несколькими выборками существует многовыборочный критерий Ван дер Вардена.
 == Примеры задач ==
@@ Строка 36: / Строка 37: @@
 # Статистика критерия ван дер Вардена вычисляется по формуле:
 <tex>X = \sum_{i = 1}^n u( \frac{r(x_i)}{ m + n + 1} )</tex>, где
-<tex>u( \frac{r(x_i)}{ m + n + 1} )</tex> — [[квантиль]]
+<tex>u( \frac{r(x_i)}{ m + n + 1} )</tex> — [[квантиль]] уровня
-[[стандартное нормальное распределение| стандартного нормального распределения]]
+<tex>\frac{r(x_i)}{ m + n + 1}</tex>
+[[нормальное распределение| стандартного нормального распределения]]
 '''Критерий''' (при [[уровень значимости|уровне значимости]] <tex>\alpha</tex>):
@@ Строка 52: / Строка 54: @@
 Распределение статистики Ван дер Вардена асимптотически нормально
 с нулевым матожиданием <tex>\mathbb{E}X = 0</tex> и дисперсией
+::<tex> \mathbb{D}X = \frac{mn}{(m + n)(m + n - 1)} \sum_{i = 1}^{m + n} u^2( \frac{i}{m + n + 1} ) </tex>
-::<tex>
-\mathbb{D}X =
-\frac{mn}{(m + n)(m + n - 1)}
-\sum_{i = 1}^{m + n} u^2( \frac{i}{m + n + 1} )
-</tex>
 Нормальную аппроксимацию статистики Ван дер Вардена можно использовать при
@@ Строка 70: / Строка 67: @@
 ::если <tex> \frac{X}{\mathbb{D}X}_> u_{1-\alpha} </tex>, то нулевая гипотеза отвергается;
-=== Свойства критерия Ван дер Вардена ===
+== Свойства критерия Ван дер Вардена ==
-Критерий Ван
+Если выборки подчиняются нормальному распределению, то критерий Ван дер Вардена асимптотически
-Иногда ошибочно считают, что U-критерий проверяет нулевую [[гипотеза однородности|гипотезу однородности]]
+имеет ту же мощность, что и [[критерий Стьюдента]].
-<tex>H_{00}:\; F(x)=G(y)</tex>, то есть что две выборки взяты из одного и того же распределения.
-U-критерий не является состоятельным против общей альтернативы
+При <tex>n + m \to \infty</tex> критерий Ван дер Вардена не уступает в эффективности [[Критерий Стьюдента | критерию Стьюдента]]
-<tex>H_1:\; F(x) \neq G(y)</tex>.
-Это означает, что гипотеза однородности будет приниматься чаще, чем она на самом деле верна.
+== Многовыборочное обобщение критерия Ван дер Вардена ==
-Существуют ситуации, когда гипотеза <tex>H_{0}</tex> верна, а более сильная гипотеза однородности <tex>H_{00}</tex> не верна [Орлов].
+Заданы <i>k</i> выборок:
-Для проверки [[гипотеза однородности|однородности]] существуют более мощные критерии, в частности, [[критерий Смирнова]] или [[критерий Лемана-Розенблатта]].
+<tex>x_1^{n_1}=\left\{x_{11},\dots,x_{1n_1}\right\}, \dots, x_k^{n_k}=\left\{x_{k1},\dots,x_{kn_k}\right\}</tex>.
+Объединённая выборка: <tex>z=x_1^{n_1}\cup x_2^{n_2}\cup \dots \cup x_k^{n_k}</tex>.
+''Дополнительные предположения:''
+* все выборки [[Простая выборка|простые]], объединённая выборка [[Независимая выборка|независима]];
+* выборки взяты из неизвестных непрерывных распределений  <tex>F_1(x),\dots,F_k(x)</tex>.
+Упорядочим все <tex>N=\sum_{i=1}^k n_i</tex> элементов выборок по возрастанию и обозначим <tex>R_{ij}</tex> ранг <i>j</i>-го элемента <i>i</i>-й выборки в полученном [[вариационный ряд|вариационном ряду]].
+Статистика Ван дер Вардена имеет вид <br />
+:: <tex>T = \left(\sum_{i = 1}^N u^2( \frac{i}{N + 1} ) \right)^{-1} (N - 1) \sum_{i = 1}^{k} \frac{1}{n_i} \left( \sum_{j=1}^{n_i}  u^2( \frac{R_{ij}}{N + 1} ) \right)^2</tex> <br/>
-Иногда ошибочно считают, что U-критерий проверяет нулевую гипотезу равенства медиан в двух выборках.
+Проверяется [[нулевая гипотеза]] <tex>H_0:\; F_1(x)=\dots=F_k(x)</tex> против альтернативы <tex>H_1:\; F_1(x)=F_2(x-\Delta_1)=\dots=F_k(x-\Delta_{k-1})</tex>.
-Существуют распределения, для которых гипотеза <tex>H_{0}</tex> верна, но их медианы различны.
-U-критерий можно применять для проверки [[гипотеза сдвига|гипотезы сдвига]] в качестве альтернативной
+Если нулевая гипотеза выполнена, то поведение статистики <tex>T</tex> хорошо описывается
-<tex>H_{1}:\; F(x)=G(x+r)</tex>, где <tex>r</tex> — некоторая константа, отличная от нуля.
+распределением [[распределение хи-квадрат|хи-квадарат]] с <tex>k - 1</tex> степенью свободы.
-При этой альтернативе U-критерий является [[состоятельный критерий|состоятельным]].
-Его целесообразно применять, если одним и тем же прибором проводятся две серии измерений двух значений некоторой физической величины. При этом функция распределения <tex>G(x)</tex> описывает погрешности измерения одного значения, а <tex>G(x+r)</tex> — другого. Однако во многих приложениях (в&nbsp;частности, эконометрических) нет особых оснований предполагать, что распределение второй выборки лишь сдвигается, но не меняется каким-либо иным образом.
-U-критерий является непараметрическим аналогом [[Критерий Стьюдента|критерия Стьюдента]].
+Нулевая гипотеза отвергается, если <tex>T > \chi^2_{\alpha, k - 1}</tex>, где
-Если [[нормальная выборка|выборки нормальные]], то для проверки гипотезы сдвига предпочтительно применить более мощный критерий Стьюдента.
+<tex>chi^2_{\alpha, k - 1}</tex>  — [[квантиль]] уровня <tex>\alpha</tex> с <tex>k - 1</tex> степенью свободы.
-=== Многомерное обобщение критерия Ван дер Вардена ===
 == История ==
-Критерий был предложен Ван-дер-Варденом в 1953 году
+Критерий был предложен Ван дер Варденом в 1953 году.
 == Литература ==
-# ''ван дер Варден Б.Л.'' Математическая статистика/Пер.с нем. — М.:&nbsp; Иностранная литература,1960 — 450&nbsp;c.
+# ''Ван дер Варден Б.Л.'' Математическая статистика/Пер.с нем. — М.:&nbsp; Иностранная литература,1960 — 450&nbsp;c.
 # ''Кобзарь А. И.'' Прикладная математическая статистика. — М.:&nbsp;Физматлит, 2006. — 816&nbsp;с.
@@ Строка 104: / Строка 107: @@
 * [[Статистика (функция выборки)]]
 * [[Критерий Стьюдента]]
+* [[Критерий Уилкоксона-Манна-Уитни]]  — другой непараметрический критерий для оценки
+различия между двумя выборками
+* [[Критерий Краскела-Уоллиса]] — критерий для проверки равенства средних нескольких выборок
 == Ссылки ==
+[http://en.wikipedia.org/wiki/Van_der_Waerden_test| Van_der_Waerden_test ] - статья в Википедии
+о многовыборочном критерии Ван дер Вардена
 [[Категория:Статистические тесты]]
 [[Категория:Непараметрические статистические тесты]]
 {{Задание|Slimper|Vokov|08 января 2010}}