Критерий KPSS

Материал из MachineLearning.

Версия 13:39, 4 января 2014 (править) E zak (Обсуждение | вклад) м (→Определение) ← К предыдущему изменению		Версия 14:41, 4 января 2014 (править) (отменить) E zak (Обсуждение | вклад) м (→Определение) К следующему изменению →
Строка 3:		Строка 3:
	== Определение ==		== Определение ==
		+
		+	Если рассматриваемый ряд имеет вид:
		+
		+	::<tex> y_t = c_t + \delta t + e_t </tex>
	Выдвигаются две конкурирующие гипотезы:		Выдвигаются две конкурирующие гипотезы:
Строка 8:		Строка 12:
	::<tex>H_0</tex>: временной ряд являются стационарным,		::<tex>H_0</tex>: временной ряд являются стационарным,
	::<tex>H_1</tex>: временной ряд не являются стационарным.		::<tex>H_1</tex>: временной ряд не являются стационарным.
		+
	Вычисляем статистику:		Вычисляем статистику:

---

Версия 14:41, 4 января 2014

Критерий KPSS (KPSS test) - критерий, названный по первым буквам ученых Квятковский-Филлипс-Шмидт-Шин (Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin) используются для тестирования нулевой гипотезы, что наблюдаемый временной ряд является стационарным.

Содержание 1 Определение 2 Пример использования 3 Реализации 4 Ссылки

Определение

Если рассматриваемый ряд имеет вид:

Выдвигаются две конкурирующие гипотезы:

: временной ряд являются стационарным,

: временной ряд не являются стационарным.

Вычисляем статистику:

где, T размер выборки

Пример использования

Реализации

• MATLAB: В версии 2013b и выше встроен пакет методов Econometrics Toolbox, в котором реализована функция [h,pValue] = kpsstest(___) ^[1]

• R: в пакете tseries реализован метод для вычисления критерия KPSS kpss.test(x) ^[1]

Ссылки

• Hamilton, J. D. Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.

• Econometrics Toolbox. MATLAB R2013b Documentation.

• tseries: Time series analysis and computational finance. Package for time series analysis and computational finance for R.