|
|
| (16 промежуточных версий не показаны.) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| - | == 2019 ==
| + | |
| - | === Задача 1 ===
| + | |
| - | * '''Название:''' Прогнозирование направления движения цены биржевых инструментов по новостному потоку.
| + | |
| - | * '''Задача:''' Построить и исследовать модель прогнозирования направления движения цены.
| + | |
| - | * '''Дано:''' 1. Множество новостей S и множество временных меток T, соответствующих времени публикации новостей из S. 2. Временной ряд P, соответствующий значению цены биржевого инструмента, и временной ряд V, соответствующий объему продаж по данному инструменту, за период времени T'. 3. Множество T является подмножеством периода времени T'. 4. Временные отрезки w=[w0, w1], l=[l0, l1], d=[d0, d1], где w0 < w1=l0 < l1=d0 < d1. Требуется спрогнозировать направление движения цены биржевого инструмента в момент времени t=d0 по новостям, вышедшим в период w.
| + | |
| - | * '''Данные:'''
| + | |
| - | *# Финансовые данные: данные о котировках (с интервалом в один тик) нескольких финансовых инструментов (GAZP, SBER, VTBR, LKOH) за 2 квартал 2017 года с сайта Finam.ru; для каждой точки ряда известны дата, время, цена и объем.
| + | |
| - | *# Текстовые данные: экономические новости за 2 квартал 2017 года от компании Форексис; каждая новость является отдельным html файлом.
| + | |
| - | * '''Литература:'''
| + | |
| - | *# Usmanova K.R., Kudiyarov S.P., Martyshkin R.V., Zamkovoy A.A., Strijov V.V. Analysis of relationships between indicators in forecasting cargo transportation // Systems and Means of Informatics, 2018, 28(3).
| + | |
| - | *# Kuznetsov M.P., Motrenko A.P., Kuznetsova M.V., Strijov V.V. Methods for intrinsic plagiarism detection and author diarization // Working Notes of CLEF, 2016, 1609 : 912-919.
| + | |
| - | *# Айсина Роза Мунеровна, Тематическое моделирование финансовых потоков корпоративных клиентов банка по транзакционным данным, выпускная квалификационная работа.
| + | |
| - | *# Lee, Heeyoung, et al. "On the Importance of Text Analysis for Stock Price Prediction." LREC. 2014.
| + | |
| - | * '''Базовой алгоритм:''' Метод, использованный в статье (4).
| + | |
| - | * '''Решение:''' Использование тематического моделирования (ARTM) и локальных аппроксимирующих моделей для перевода последовательности текстов, соответствующих различным временным меткам, в единое признаковое описание. Критерий качества: F1-score, ROC AUC, прибыльность используемой стратегии.
| + | |
| - | * '''Новизна:''' Обоснование новизны и значимости идей (для редколлегии и рецензентов журнала).
| + | |
| - | * '''Авторы:''' В.В. Стрижов (эксперт), К.В. Воронцов (эксперт), Иван Запутляев (консультант)
| + | |
